Показана ли ошибка в вашем приложении? Иначе говоря, это необработанное исключение? Или это окно, отображаемое Windows или внешним приложением?
Вы говорите 'событие', но обработчики событий также могут содержать блоки try..except.
Если это исключение, и вы не знаете, откуда оно, вы можете использовать класс TApplicationEvents, чтобы прикрепить событие Application.OnException. Он сработает во всех необработанных исключениях. Там вы можете поймать его, или, скорее, установить точку останова и использовать трассировку стека, чтобы увидеть, откуда исходит исключение.