Гали -
dataGridView1.Columns[index].HeaderText = "I Like This Column Header Better";
... где "index" - это либо индекс столбца, который вы хотите изменить (начиная с нуля), либо имя строки столбца в настоящее время. Процитированный текст в конце - это ваше новое желаемое значение.