ORDER BY применяется ко всему СОЮЗУ (которому в этом случае требуется ВСЕ).
В любом случае, только крайние предложения ORDER BY гарантированно сортируют результаты.Внутренние и промежуточные предложения ORDER BY не оказывают никакого влияния и не вызывают ошибок, за исключением некоторых случаев.
WITH CTECountry as
(
SELECT
CountryID,
CountryName
FROM dbo.Country
)
SELECT
CountryID,
CountryName
FROM CTECountry
UNION ALL
SELECT '0','--Select--'
ORDER BY CountryName ASC -- goes here
Редактировать, я подозреваю, что вы хотите это после комментария выше
WITH CTECountry as
(
SELECT
CountryID,
CountryName,
1 AS SortOrder
FROM dbo.Country
UNION ALL
SELECT '0','--Select--', 2
)
SELECT
CountryID,
CountryName
FROM
CTECountry
ORDER BY
SortOrder, CountryName ASC