тест на стационарность уровня в Matlab

Question

Кто-нибудь знает, как проверить стационарность уровня временного ряда в Matlab, как в R ? KPSS test может проверять только стационарность тренда в Matlab.

Я только что обнаружил, что в Matlab есть параметр 'trend' для kpsstest. Проверяет ли стационарность уровня теста kpsstest, устанавливая «тренд» в ложь?

Answer 1

Вы можете проверить автокорреляцию.Если график автокорра против тау (смещение), коррелограмма, уменьшается до нуля, у вас есть стационарность.

http://en.wikipedia.org/wiki/Correlogram

На обмене файлами имеется плоттер коррелограммы matlab: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30540-autocorrelation-function-acf

Кроме того, скорость затухания коррелограммы соответствует затуханию в самом себе-similarity.Если смежные точки во временном ряду действительно случайны, ACF мгновенно уменьшается до нуля.

Answer 2

Попробуйте adftest из Econometrics Toolbox.