Я не уверен, как вы сможете эффективно искать строку, соответствующую вашей букве.Но вы можете взглянуть на эти свойства, которые помогут вам установить фокус
dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex //set the rowindex
Если у вас есть горизонтальная прокрутка, также установите это значение
dataGridView1.FirstDisplayedScrollingColumnIndex
Я полагаю, что вы быциклический, так что вы должны иметь возможность установить эти значения и снова установить CurrentCell как тот, который вы нашли.
Надеюсь, это поможет