Мне было интересно, какой у вас опыт использования инструментальных средств с управляемым C ++?
Valgrind является Linux только с некоторой экспериментальной поддержкой BSD и Mac OSX, поэтому, похоже, вам здесь не повезло, если у вас нет mono :)
Возможно, вам понадобится запустить Valgrind под Wine. Смотрите также Запуск вина под Valgrind .