Вам не нужно ничего особенного с пилонами (0.9.7), все это работает "из коробки":
from pylons import request, response
#set a cookie
response.set_cookie( cookiename , some_string, max_age=180*24*3600 )
#read a cookie
request.cookies.get( cookiename )
#remove a cookie
request.cookies.pop( cookiename, None )
Pylons использует Webob (запрос, ответ) являются (webob.Request, webob.Response) объектами.