Как говорит Кевин, но без опечатки на 2.8.1 или позже:
val javaSet: java.util.Set[String] = new java.util.LinkedHashSet[String]()
javaSet.add("a")
javaSet.add("b")
import collection.JavaConverters._
javaSet.asScala.toSeq
// res2: Seq[String] = ArrayBuffer(a, b)
или (также работает на 2.8.0):
import collection.JavaConversions._
javaSet.toSeq