По умолчанию сообщения об ошибках компиляции записываются в стандартный поток вывода ошибок. Где это заканчивается в .NET, является чем-то загадочным, если вы не запускаете его из консоли командной строки - я думаю, что это идет к некоторому файлу журнала, похороненному где-то в системе, но он, вероятно, настраивается. Самый гибкий способ обработки ошибок в вашем приложении - это использование свойства ErrorList XsltCompiler - если вы установите это свойство в пустой список, Saxon добавит информацию об ошибке в конец списка в виде объекта StaticError, откуда ваш приложение может извлечь его и отобразить там, где это наиболее удобно.
Обратите внимание, что если вы перейдете на страницу SourceForge для саксонцев, то найдете там и форум, и список рассылки по саксонским вопросам. На вопросы, отправленные в одно из этих мест, всегда будет ответ. StackOverflow - это отличное место, но если ваш вопрос будет замечен, то это будет ударом.