Когда вы устанавливаете свойство Font на TabPage, вы устанавливаете шрифт по умолчанию для всех элементов управления на этой вкладке. Однако вы не устанавливаете его для заголовка.
При выполнении следующего кода:
tabControl.TabPages(index).Font = New Font(Me.Font, FontStyle.Bold)
Все элементы управления на этой странице теперь будут выделены жирным шрифтом по умолчанию, что не является (я предполагаю) тем, что вы хотите.
Шрифт заголовка (то есть самой вкладки) контролируется свойством Font в TabControl. Если вы измените свой код на:
tabControl.Font = New Font(Me.Font, FontStyle.Bold)
Вы увидите это в действии. Однако он меняет шрифт для всех отображаемых вкладок, что, я полагаю, тоже не то, что вы хотите.
Таким образом, используя элемент управления вкладки WinForms по умолчанию, вы (я полагаю) ограничены техникой в ссылке, которую вы разместили. Кроме того, вы можете начать поиск сторонних элементов управления, таких как обсуждаемые в эти вопросы в StackOverflow .