хорошо ... попробуйте опубликовать ошибку, которую вы получаете от этого ...
но ... если вам не нужен DataSet, вы можете просто сделать это ...
Insurance oInsurance = new Insurance();
List<Value> lstValue = oInsurance.Category.ValueList;
grdCategory.DataSource = lstValue;
grdCategory.AutoGenerateColumns = true; //not sure that's the property
grdCategory.DataBind();