Да, большинство баз данных позволяют это. Обычно вы должны разделять ваши операторы SQL чем-то. В PostGRES и MySQL это точка с запятой (;). На сервере Microsoft SQL вы должны использовать ключевое слово GO. [Обновление от 2013 года: начиная с SQL Server 2012, вы можете и должны использовать точки с запятой для разделения ваших утверждений. После SQL Server 2012 (т.е. следующей версии и выше) они будут обязательными. Использование GO теперь является устаревшим способом работы в SQL2012 и более поздних версиях). ]
MySQL / PostGRES пример:
DELETE FROM DUMMYTABLE_A where X=${value};
DELETE FROM DUMMYTABLE_B where X=${value};
DELETE FROM DUMMYTABLE_C where X=${value};
Пример MS-SQL:
DELETE FROM DUMMYTABLE_A where X=${value}
GO
DELETE FROM DUMMYTABLE_B where X=${value}
GO
DELETE FROM DUMMYTABLE_C where X=${value}
Лучшие базы данных (т.е. не MySQL) также будут поддерживать транзакции с BEGIN TRAN / COMMIT TRAN / ROLLBACK TRAN. Используя транзакции, вы можете фактически объединить все операторы в одну атомарную операцию, где, если ее часть не будет выполнена, все три будут откатываться. См. http://www.sqlteam.com/article/introduction-to-transactions для получения дополнительной информации о них.
Скорее всего, все, что вам нужно, это точка с запятой между вашими операторами SQL!