У вас могут быть сеансы в WCF, но вам нужно будет использовать привязку, которая имеет поддержку сеансов. WSHttpBinding, NetTcpBinding и NetNamedPipeBindings поддерживают сеансы поддержки, а также другие комбинации элементов привязки в пользовательских привязках. Например, вы не сможете использовать сеансы в BasicHttpBinding, поскольку у вас не будет базового объекта сеанса ASP.NET, которым он может воспользоваться.