Как упомянул Андреас (в своем теперь удаленном ответе), вам не нужно использовать внешний инструмент для добавления ресурса в последних версиях Delphi.
Используйте Project/Resources and Images...
из меню IDE. Добавьте новый ресурс, перейдя в папку, в которой находится ваш файл .AVI, дайте ему имя и введите AVI
в качестве типа ресурса. (Его нет в списке, но вы можете добавить его.)
Во время выполнения используйте следующий код:
// I used CoolAVI as the resource name in my image above,
// so that's the name I need to use here.
Animate1.ResName := 'COOLAVI';
Animate1.Active := True;