Ответ JB Nizet правильный, но если вы сделали это для преобразования в CSV-подобную строку, с Java 8 вы можете теперь сделать:
Set<String> mySet = new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b", "c"));
System.out.println(String.join(", ", mySet));
Output is: a, b, c
Это позволяет обходить массивы.