Работает нормально. Это зависит от того, имеет ли ваш элемент управления DataGridView ширину, достаточную для размещения столбцов в источнике данных: если это так, то горизонтальная прокрутка не появится.
Установите для свойства width меньшее значение, и будет присутствовать горизонтальная прокрутка.
То же самое с вертикальной прокруткой. Они оба появляются только тогда, когда элемент управления не может отображать данные.