Как сказал Руне Гримстад, если вам нужно какое-либо поведение табуляции, отличное от того, которое предусмотрено по умолчанию или StandardTab, вам придется реализовать собственное поведение табуляции.
Создайте новый класс, который наследуется от DataGridView.
protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
{
case Keys.Tab | Keys.Shift:
// implement your logic here.
break;
case Keys.Tab:
// implement your logic here.
break;
}