Использовать статический метод
[NSURLConnection connectionWithRequest:request delegate:self];
вместо
[[NSURLConnection alloc] initWithRequest:request delegate:self];
конечно, нет необходимости освобождать объект соединения в его методах делегата.
Или, если вы используете второй метод, освободите объект NSURLConnection в обоих методах делегата:
- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error
- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection
и может игнорировать предупреждающее сообщение об утечке памяти.