Просто напишите строку Unicode внутри @"..." без кавычек. Строго говоря, это непереносимо, но если вы используете его только для Objective-C, все должно быть в порядке. Он должен работать на современном наборе инструментов XCode.
В общем, вы должны понимать, что &#... - это способ цитирования символа Юникода в HTML, а не в C-строке. В C, если вы хотите быть максимально переносимым, вам нужно использовать \x escape. Некоторые новые компиляторы принимают \u... и \U... для юникодов.