Сначала вы должны запустить Bundler, выбрав Tools - Bundler - Install, а затем нажать кнопку Install (действительно для Rubymine 5.4).
Bundler затем загружает и устанавливает все драгоценные камни, перечисленные в Gemfile
После этого вы сможете создавать свой контроллер с помощью меню.
Если вы предпочитаете, вы также можете запустить вручную (из консоли)
rails g controller hello -s
Рубин подхватит изменения. Если нет, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на проекте и выбрать Синхронизировать.