Обрабатывайте кнопку BackKeyPress на странице приложения для обработки нажатия клавиши «назад».
В файле Page.xaml в элемент добавьте этот код
BackKeyPress="PhoneApplicationPage_BackKeyPress"
должно выглядеть
<phone:PhoneApplicationPage BackKeyPress="PhoneApplicationPage_BackKeyPress"
..//other attributes .. >
в обработчике событий вы пишете код следующим образом
private void PhoneApplicationPage_BackKeyPress(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
MessageBoxResult mb = MessageBox.Show("You want exit the page", "Alert", MessageBoxButton.OKCancel);
if( mb != MessageBoxResult.OK)
{
e.Cancel = true;
}
}