Мне придется ответить здесь на мой собственный вопрос, если он затронет кого-либо еще.
После тщательного поиска и игры с заголовками P3P ничего не получалось. Однако я начал смотреть на другие приложения FB, и все они страдали той же проблемой на IE9. Это заставило меня поверить, что это может быть моя машина.
Я протестировал свое приложение на двух других VMWare под управлением ie9 и на своем ноутбуке, и все заработало как положено. Поэтому что-то не так с моей настройкой, передайте, что это ....