Нет, в настоящее время это невозможно сделать программно из вашего приложения. В Windows настройки прокси настраиваются в Internet Explorer. На телефоне вы можете настроить параметры прокси-сервера в меню «Изменить сеть» в «Настройках», если вы сделаете это и подключитесь к сети WiFi, соединение будет выполнено через прокси.
Однако, если вы действительно хотите проблемным образом подключиться через прокси из вашего приложения, вы можете сделать это с выпуском Mango. В манго у вас будет больший доступ к сетевому стеку, вы сможете подключиться к прокси, используя TCP / IP, используя System.Net.Socket в необработанном виде. Вы должны подключиться к прокси и затем вручную создать заголовок Http, ответ будет содержать ответ Http через прокси-сервер.