Попробуйте это (однострочник):
var Countries = new List<string>() { "Denmark", "USA", "Mexico" };
return Countries.OrderBy(c=> c=="USA"? " ": c);
Пояснение:
Сортирует список стран по названию, заменяя "" на ту, которая должна стоять первой. Поскольку пробел стоит перед любой другой буквой в алфавитном порядке, страна «по умолчанию» будет указана первой.