Вы не можете делать ничего в одно и то же время, не говоря уже о том, чтобы запускать потоки :) (хотя вы можете запускать их быстро один за другим, хотя, возможно, поток будет запущен до того, как последний уволен).
Что касается ожидания их всех перед продолжением, вы можете использовать метод Join, который ожидает окончания потока перед продолжением.