ADO.NET DataSets предназначены для работы в автономном режиме. Это означает, что в отличие от DataReader подключение к базе данных больше не требуется после получения данных.
Я могу себе представить, что мастеру, который вы могли бы использовать в Visual Studio и CR Designer, для работы требуется активное соединение, и чтобы вы могли где-то сохранить определение набора данных, это, вероятно, будет результатом вызова хранимой процедуры или встроенного запроса, но это должно быть необходимо только для первого дизайна.
После заполнения DataSet действительно содержит данные, и больше ничего не требуется для соединения, которое может быть закрыто сразу после того, как DataAdapter заполнил DataSet.
Я думаю, что вполне возможно, что во время выполнения вы передадите DataSet (с точной структурой того, который вы использовали во время разработки) к отчету, и отчет будет работать без необходимости отдельного подключения к данным.