Лично я не буду хранить что-либо в экземпляре реализации службы WCF, но тогда я также не включаю "сеанс" - просто я хочу, чтобы любой клиент мог подключаться к любому серверу,без накладных расходов на отслеживание сеанса, липкое распределение нагрузки и т. д.
Если вы хотите сеанс, я бы лично сделал бы это за пределами WCF, но в вашем случае это звучит так, как будто вы действительнов любом случае искать что-то ближе к кешу.В любом случае, существует множество способов реализации, которые сохраняют (по крайней мере, желательно для меня) метафору запроса без сохранения состояния.Конечно, данные могут быть доступны для повторного использования, но мне для этого не нужна сессия.