Для этого вам необходимо добавить файл ярлыка в «Проект приложения», а затем установить для свойства «Построение действия» значение «Содержимое».
Затем в своем «Проекте установки» вы добавляете файл из «Проекта приложения» в папку меню «Пуск» пользователя.
Чтобы добавить вывод проекта «Проект приложения» в «Проект установки»
- В Редакторе файловой системы нажмите Папка приложения.
- В меню «Действие» выберите «Добавить», а затем нажмите «Вывод проекта».
- В диалоговом окне «Добавить группу выходных данных проекта» щелкните «Основной вывод» и нажмите кнопку «ОК».
- В редакторе файловой системы выберите папку меню Пуск пользователя.
- В меню «Действие» выберите «Добавить» и нажмите «Вывод проекта».
- В диалоговом окне «Добавить группу выходных данных проекта» щелкните «Файлы содержимого» и нажмите кнопку «ОК».
Чтобы создать ярлык, см. http://support.microsoft.com/kb/140443
Если вы застряли, эта статья должна помочь - http://developingfor.net/2008/03/04/visual-studio-2008-setup-project-frustrations/