Это называется обработчиком контекстного меню, если я вас правильно понимаю.Вам необходимо зарегистрировать его в реестре и, как правило, связать его с расширением файла.
Все это объяснено на MSDN .
Если вам нужно написать коддля поддержки вашего обработчика контекстного меню, вы сможете найти множество примеров таких в Интернете, используя ключевые слова, содержащиеся в документации MSDN.