Использование JButton.setIcon(Icon)
.
btnTest.setIcon(new ImageIcon("IMAGE PATH"));
Существуют также дополнительные способы установки пользовательских значков при наведении курсора на кнопку, нажатии, выборе, отключении или различных комбинациях этих состояний.
Java API является отличным источником информации такого типа. Добавьте в закладки и обращайтесь к нему часто!