Если вы пишете док-панель в стиле панели задач Windows, просто убедитесь, что в вашем окне установлен WS_EX_TOPMOST, и «Показать рабочий стол» оставит его в покое.В качестве альтернативы используйте SetWindowPos, чтобы сделать его самым верхним окном после его создания, например:
SetWindowPos(hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE|SWP_NOMOVE);
Обновление: для создания приложения в стиле «док» необходимо использовать API панели приложений Windows.См. здесь для получения более подробной информации.
Панели приложений также необходимо удалить из списка верхнего уровня, отображаемого при нажатии Alt + Tab и т. Д., Что можно сделать, добавив WS_EX_TOOLWINDOW иудаление WS_EX_APPWINDOW.
Я должен был прояснить это раньше, извинения.