Вы должны иметь возможность использовать пространство имен Microsoft.Phone.Tasks и задачи внутри него также в приложении XNA, но сборка Microsoft.Phone по умолчанию не указывается в приложениях XNA, поэтому вам необходимо явно добавить его. (Добавьте правой кнопкой мыши ссылки в обозревателе решений и Microsoft.Phone должен быть одним из первых на вкладке .NET.)