Другой способ сделать это, если вы не хотите использовать пользовательскую функцию, это использовать функцию REPLACE, например:
SELECT Phone, REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(Phone,' ',''),'(',''),')',''),'-','') AS NewPhone
FROM Contacts
Хотя это немного клунки, оно должно служить вашей цели.