Базы данных являются отдельными.Вы не можете использовать транзакцию через них ... это невозможно.
Все, что вы можете сделать, это выполнить 3 отдельных ВСТАВКИ.
Теперь, я полагаю, вы могли бы начать транзакцию для каждого, вставьте 3строк, затем завершите транзакцию для каждой, но это может не достичь вашей конечной цели, в зависимости от того, что это такое.
Редактировать: Я могу быть исправлен.Смотрите информацию здесь: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/xa.html