Так же, как вы изменяете заголовок любой формы.
Есть тысячи способов, в зависимости от , когда вы хотите изменить заголовок.Один из способов заключается в следующем: бросьте TButton
на вашу модальную форму и напишите
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Caption := 'New caption';
end;