Какой-то ученый по имени Дональд Кнут сказал однажды:
Преждевременная оптимизация - корень
все зло (или хотя бы большая его часть) в
программирования.
Вы получаете ответ от веб-службы в виде потока HTTP, и если вы не сделаете что-то особенное, ваш код не получит контроль, пока не будет получен весь ответ. Поэтому сохранение его в промежуточном наборе записей не выиграет в любое время. Тем не менее, это не будет большой накладной.
Так что делайте все, что в ваших силах, и кодируйте без ошибок.