Просто добавьте настраиваемое действие под узлом установки.Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под «сценарием консольного приложения», но если вы имеете в виду BAT-файл, вы можете написать собственный EXE-файл, который запускает его через ShellExecute.
Если вы используете DLL, убедитесь, чточто свойство настраиваемого действия «InstallerClass» установлено правильно:
- False для DLL-библиотек Win32
- True для действий класса установщика .NET