С этим по умолчанию все в порядке.Могу ли я сделать Отмена по умолчанию?
MessageBoxResult result = MessageBox.Show (message, caption, MessageBoxButton.OKCancel);
Используйте эту перегрузку , что позволяет указать значение по умолчанию MessageBoxResult:
MessageBoxResult
MessageBoxResult result = MessageBox.Show (message, caption, MessageBoxButton.OKCancel, MessageBoxImage.Information, MessageBoxResult.Cancel);