APP_EXIT (57665 или 0xE141) отправляется по команде на карту сообщений, объявленную в appcore.cpp (или если вы переопределите ее в своем производном классе CWinApp);
BEGIN_MESSAGE_MAP(CWinApp, CCmdTarget)
ON_COMMAND(ID_APP_EXIT, &CWinApp::OnAppExit)
END_MESSAGE_MAP()
В свою очередь, OnAppExit отправляет сообщение WM_CLOSE в главное окно в CWinApp:
void CWinApp::OnAppExit()
{
// same as double-clicking on main window close box
ASSERT(m_pMainWnd != NULL);
m_pMainWnd->SendMessage(WM_CLOSE);
}
Вот так ваше приложение заканчивается в MFC, без WM_QUIT.