Чтобы создать папку, просто отправьте запрос MKCOL на целевой URL.
Это небольшой пример (без обработки ошибок или около того):
var request = WebRequest.Create("http://exchangeserver/exchange/username/NewFolder");
request.Method = "MKCOL";
request.UseDefaultCredentials = true;
request.GetResponse();
По поводу правил. Нет хорошего способа сделать это с помощью WebDAV. Вы должны проверить другую технологию, такую как Redemption. Он может использоваться из .NET и предлагает необходимую вам функциональность.
Прогноз погашения: http://www.dimastr.com/redemption/