К сожалению, нет продолжения, если VB6 - это было новым в VB 2005, я считаю.
Я бы не всегда боялся операторов goto - это фактически то, что такое Continue, но без необходимости иметь помеченную строку после цикла. Пока ваши операторы goto не слишком далеко прыгают, они всегда будут читабельными, и это, вероятно, самое элегантное решение этой проблемы.
Вложение другого if / then / else внутри цикла for на самом деле труднее читать и поддерживать позже, чем хорошее простое goto (с комментарием к строке goto, говорящим что-то вроде "'read as Continue For").
Удачи!