Если вы имеете в виду, как удалить ваш обработчик события из события, вы не сможете использовать анонимного делегата, но вы можете создать метод с теми же параметрами и тем же кодом, а затем:
private void EventHandler(object sender, FormClosedEventArgs e)
{
if (this.myGrid.Enabled)
{
this.myGrid.Select();
}
}
frm.FormClosed += EventHandler; // Attach the event handler
frm.FormClosed -= EventHandler; // Remove the event handler