Потому что вы использовали
public Task StartNew(Action<object> action, object state)
Я думаю, вы хотели использовать
public Task StartNew(Action action, CancellationToken cancellationToken, TaskCreationOptions creationOptions, TaskScheduler scheduler)
Итак, вашим примером станет:
Task.Factory.StartNew(() => { listBox1.Items.Add("Starting to crawl " + srMainSiteURL + "..."); }, CancellationToken.None, TaskCreationOptions.None, ui);