Event.state хранит вместе состояния OR для клавиш-модификаторов. Таким образом, вы можете попробовать что-то вроде:
modifiers = []
if event.state & 1:
modifiers.append('Shift')
if event.state & 4:
modifiers.append('Control')
# ... etc
print '-'.join(modifiers)
Подробнее см. здесь .