моделирование с использованием многомерного нормального распределения (MATLAB)

Question

Я использую функцию mvnrnd в созданной мной функции моделирования

У меня есть следующее:

если строка сигма меньше или = 5 (запуск функции симуляции создан= 1000) функция работает НО, если в строке матрицы сегментов больше 5 (и прогон = 1000 созданной функции) возвращается сообщение об ошибке: матрица SIGMA должна быть положительной полуопределенной матрицей.

AND

если я запустил симуляцию 50 раз и строка сигма-матрицы = 10 (например)

это работает

КАК я могу заставить mvnrnd работать в симуляции?

Answer 1

Я предполагаю, что команда выглядит примерно так: R = mvnrnd (MU, SIGMA)

Элементами SIGMA должны быть ковариации, которые по определению являются положительными, и, следовательно, SIGMA должна быть положительной полуопределенной матрицей. то есть имеет положительные или равные нулю собственные значения.

Таким образом, вы подпитываете свою функцию Сигмой, которая является ошибочной.

Я бы посоветовал вам проверить свой код или опубликовать его здесь.