В зависимости от того, почему вам действительно требуется для использования базы данных (вы не сказали), вы можете начать использовать SQLite для разработки своего приложения.
Как только он заработает и вы решите, какой сервер вы хотите использовать (MySQL, MS SQL Server, Oracle и т. Д.), Вы можете прочитать документацию по созданию соединения, специфичного для этого сервера базы данных.