Обычно вы отлаживаете логику T-SQL в локальной базе данных SQL Server;это самый простой способ отладки.Запуск хранимой процедуры локально позволяет вам пройтись по коду и легко его отладить.
Если по какой-то причине проблема появляется только в SQL Azure, возможно, вам придется добавить некоторые операторы, которые регистрируют происходящее, покахранимая процедура вызывается и работает до проблемы.