Вы можете использовать Файл >> listFiles ()
http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/io/File.html
чтобы получить массив файлов в определенном каталоге (с помощью которого вы инициализировали объект-файл).
Затем вы можете использовать метод getName () отдельного файла, чтобы получить имена, а затем использовать метод addItem () JComboBox, чтобы добавить эти имена:
http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/javax/swing/JComboBox.html
Наконец, чтобы сделать что-то, когда пользователь щелкает одно из этих имен, вы должны установить слушатель элемента, используя метод addItemListener () - JComboBox. Существуют учебные пособия о том, как выполнить эту последнюю часть, и в целом она просто вызывает ваш ItemListener, предоставляя ему ItemEvent, который вы затем можете использовать для проверки, по какому имени щелкнули.