В вашем событии DataGridview, где вы получаете выбранное значение добавьте.
//YOur Bindinding on Dropdown
drpdown.DataSource = //;
drpdown.DataTextField = "YourTablecolumn";
drpdown.DataBind();
string gvalue = //gridselected value;
drpdown.Items.Insert(0, new ListItem(""+ gvalue +"", "0"));
drpdown.SelectedIndex = 0;
Надеюсь, эта помощь.
Привет