Вероятно, это связано с тем, что ваше приложение настроено на использование встроенной аутентификации Windows, и вы используете браузер, отличный от IE.
Если вы зайдете в панель управления-> Инструменты администрирования-> Диспетчер IIS и перейдете к своему приложению, вы сможете оттуда настроить эти параметры.
В зависимости от характера приложения и ваших требований, вы можете разрешить анонимный доступ к вашему приложению из IIS или, если это не вариант, просто настроить браузер, чтобы сохранить учетные данные для доступа к вашему веб-сайту.